Az önálló kockázatkezelés: Miért és hogyan kell a bankoknak a modern risk-management kutatáshoz lépni

Az utóbbi években a bankok egyre inkább megítélték, hogy a hagyományos kockázatkezelési modellek már nem elegendőek a komplex, digitális világban. A tudj meg többet trendje az önálló (independent) kockázatkezelésre mutat, amely a hagyományos, központosított rendszer helyett az egyedi, adat alapú megközelítést fogadja el. Ez nemcsak a bankok számára, hanem a teljes finanszírozási szektor számára fontos lépés, mivel a digitális forradalom és az új regula­ciók (például a Basel III. revízió) egyre többet követel a risk-management módszerek modernizálásáról. A hagyományos kockázatkezelés, amely a központi bankok által meghatározott modellek és szoftverek használatával működik, már nem képes felmászni a modern kockázatfaktorok (climate risk, cyber risk, ESG-integration) és a gyorsan változó piaci feltételek kiigazítására. Az önálló kockázatkezelés azonban egy olyan megközelítés, amelyben a bankok saját, a saját adataikra alapuló modellek és algoritmusok segítségével próbálják megoldani a kockázatproblémákat. Ez nem csak a precízség és a flexibilitás növelését jelent, hanem a bankok számára is nagyobb szabadságot nyújt a regula­ciók és a piaci követelmények megfelelő megoldásában. Egyes bankok már kezdtek megmutatkozni az önálló kockázatkezelés terén. Például a Deutsche Bank 2023-ban bejelentette, hogy a saját kockázatkezelési rendszerét fejlesztik tovább, amely a hagyományos modellek mellett a kli­ent-szpecifikus adatokkal is foglalkozik. A JPMorgan Chase is hasonló irányban mozog, mivel a saját kockázatkezelési modelleinek fejlesztése során felismerte, hogy a hagyományos modellek nem képesek megfelelően kezelni a digitális kockázatokat, például a kli­ent-átvitel során előforduló csecsemőkockázatokat. Ezek a lépések mutatják, hogy a bankok már tudják, hogy a hagyományos megközelítés nem elegendő a mai kockázatkezelés megoldásához. Az önálló kockázatkezelés egyik legfontosabb eleme az adatok és a technológia integrációja. A bankok már nem csak a hagyományos kockázatfaktorokat (lék, hitelkockázat, likviditás) figyelembe veszik, hanem a digitális kockázatokat is, például a cyber security kockázatokat, a kli­ent-átvitel során előforduló csecsemőkockázatokat és a klimatikus kockázatokat. Ez a megközelítés segít a bankoknak a kockázatkezelésben, hogy a kli­entek és a piaci feltételek változásait gyorsabban és pontosabban felismerjék. Az önálló kockázatkezelés előnyei között említhető még a nagyobb szabadság a regula­ciók és a piaci követelmények megfelelő megoldásában, valamint a nagyobb kli­ent-szabadság és a nagyobb kli­ent-szabadság a kli­ent-szabadságban. A bankok számára az önálló kockázatkezelés nem csak egy technológiai megoldás, hanem egy stratégiai lépés is. A hagyományos kockázatkezelés nem képes felmászni a modern kockázatfaktorok és a gyorsan változó piaci feltételek kiigazítására. Az önálló kockázatkezelés azonban egy olyan megközelítés, amelyben a bankok saját, a saját adataikra alapuló modellek és algoritmusok segítségével próbálják megoldani a kockázatproblémákat. Ez nem csak a precízség és a flexibilitás növelését jelent, hanem a bankok számára is nagyobb szabadságot nyújt a regula­ciók és a piaci követelmények megfelelő megoldásában.

Az önálló kockázatkezelés előnyei között említhető még az, hogy a bankok nem csak a hagyományos kockázatfaktorokat figyelembe veszik, hanem a digitális kockázatokat is, például a cyber security kockázatokat, a kli­ent-átvitel során előforduló csecsemőkockázatokat és a klimatikus kockázatokat. Ez segít a bankoknak a kockázatkezelésben, hogy a kli­entek és a piaci feltételek változásait gyorsabban és pontosabban felismerjék. A bankok számára ez egy fontos lépés a modern kockázatkezelés megteremtésében, amely segít a bankoknak a piaci követelmények megfelelő megoldásában és a kli­ent-szabadság növelésében.

A következő lépésekben a bankoknak még számos feladatuk van, hogy az önálló kockázatkezelés teljes potenciálját kihasználják. Az egyik legfontosabb feladat az adatok és a technológia integrációja, amely segít a bankoknak a kockázatkezelésben, hogy a kli­entek és a piaci feltételek változásait gyorsabban és pontosabban felismerjék. A bankoknak még szükségük van az új regula­ciók és a piaci követelmények megfelelő megoldására, valamint a kli­ent-szabadság növelésére. Az önálló kockázatkezelés egy olyan megközelítés, amely segít a bankoknak a modern kockázatkezelés megteremtésében és a piaci követelmények megfelelő megoldásában.

• 2023-ban a Deutsche Bank bejelentette, hogy saját kockázatkezelési rendszerét fejleszti tovább, amely a kli­ent-szpecifikus adatokkal is foglalkozik.
• JPMorgan Chase is megkezdte a saját kockázatkezelési modellek fejlesztését, hogy megfelelően kezelje a digitális kockázatokat.
• A Basel III revízió és a modern regula­ciók kötelezik a bankokat a kockázatkezelés modernizálására.
• Az önálló kockázatkezelés segíti a bankokat a klimatikus, cyber és ESG kockázatok kezelésében.
• A bankok számára ez egy stratégiai lépés a piaci követelmények megfelelő megoldásában és a kli­ent-szabadság növelésében.

A modern kockázatkezelésben a bankoknak nemcsak a hagyományos kockázatfaktorok figyelembevételét kell megtervezniük, hanem a digitális és klimatikus kockázatok is. Ez egy olyan megközelítés, amely segít a bankoknak a kockázatkezelésben, hogy a kli­entek és a piaci feltételek változásait gyorsabban és pontosabban felismerjék. Az önálló kockázatkezelés egy fontos lépés a bankok számára, hogy a modern kockázatkezelés megteremtésében és a piaci követelmények megfelelő megoldásában.